こんにちは。TAKUです。
今回は「FXの期待値稼働」について質問がありましたので、私の考えをまとめときます。
かれこれ1年以上、FXで月利プラスを維持してきましたが、その根幹にあるのは期待値稼働しているからです。逆に期待値稼働していなかったら現在も収支がマイナスだったかもしれませんし、
言い回しはともかく「期待値稼働」していないもしくは「期待値稼働していると自覚」していない方はまだまだ収支が安定せず発展途上のトレーダーだと思います。
この表現をしたのは実際は期待値稼働していないのに期待値稼働していると勘違いしている可能性があるからです。私もありました。というか常に期待値稼働できているか自分を疑い自身のトレードをメンテナンスすべきだと思っています。
また「期待値稼働」しようとすらしていない方は、ほんとの意味で勝ち組トレーダーにはなれないと思いますのでぜひこの記事を参考にしていただければと思います。
結論:FXの期待値とは？
まずはじめに結論からいきます。
結論:FXの期待値とは「仮想収支」のことです。
FXで一回トレードして利確した時「2万円勝った」や「1万円負けた」と結果が出ると思いますが、それは「実収支」です。
期待値とはその実収支を「事前に予測検証したもの」つまり「仮想収支」になります。
つまり私は「トレードしたら3万円勝ちそう」というか「トレードすれば3万円勝てる」ということが事前に分かっていますので、そりゃその「トレードだけし続ければトータルでは負け得るはずが無い」つまり「トレードすればするほど(期待値を積めば積むほど)資金が増えていくわけ」です。
この期待値を積めば積むほど(=トレードすればするほど)という表現が非常に重要です。
期待値の基礎
前の章では期待値とは仮想収支であると結論付けしましたがこの章ではイメージをしやすくするためにたとえ話と確率について少し触れてみます。
コインを一回投げて表が出たら10万円もらえる。
裏が出たら9万円支払わなければならないゲームがあったならば挑戦するでしょうか？
もしこの質問に迷ったならばこのゲームを1000回続けるとしたらどうでしょう？
多くの人が1000回もできるならばこのゲームに挑戦するでしょう。
そうです、皆無意識にこれから説明する「確率」と「期待値計算」、「大数の法則」を理解しているのです。
まず確率には数学的確率と統計的確率があります。
〇数学的確率とは結果が何通りかを元にしてだす確率になります。
例 コインを投げて表が出る確率は2分の1。
〇統計的確率とは実際に起こった結果を元にして出す確率になります。
例 コインを10回投げて表が出たのが3回。確率は10分の3。
実際、2分の１のコインを投げでも統計的確率に偏りが出てきます。しかし、実施回数を増やせば増やすほど統計的確率が数学的確率に近づきます。これを確率の大数の法則と言います。
これをFXに応用します。
期待値(ここでは1回1回での期待値→狭義の期待値)の高い手法に統計的確率を重ねるのです。そうすることで期待値(長期的な収支→広義の期待値)としての精度が限りなく収束していきます。
例えば水平線、移動平均線、エリオット波動などで優位性を上げ期待値を上げることができますね。
また、確率は過去の結果に影響されませんので5回連続で負けたのだから次は絶対勝てるなんてことはありません。
なぜなら完全確率、独立試行だからです。
ですが！これをFXに応用すると簡単に言いましたがこれが非常に難しいです。なぜならFXは期待値計算(狭義の期待値)ができない(難しい)からです。
考えてみれば当たり前なんですが皆さんもお気づきの通りFXには(コインを投げて表が出る確率は2分の1)のような数学的確率はありません。
ありませんというかまずトレーダーの技量や手法によって違いますし、ましてや同じトレーダーでもトレード毎に賭けている期待値は違い数学的確率による期待値は変わってくるからです。
ではどうすればよいのでしょうか。
一回一回のトレードの期待値を確定することはできませんがある程度まとまったトレードの期待値(広義の期待値)を割り出すことは可能です。
FXの期待値を因数分解してみる
はい。前の章で確率について少し触れましたがこの章では期待値についてもう少し体系化していきたいと思っています。
まず期待値と一言で言っても抽象的すぎるので改めて2つに分類します。
広義の期待値(狭義の期待値の集合体。例:年間でのトレード利益)
狭義の期待値(1回1回のトレードのパフォーマンス)
そして
広義の期待値=狭義の期待値X試行回数
狭義の期待値=優位性X再現性
とここでは定義します。
私たちが目指すべきところは広義の期待値がプラスになること(例:年間でのトータルがプラス)であることですが、トータルでプラスになればいいからと言って1回1回のトレードをてきとうにして良いわけではありません。
1回１回のトレードの収支の合計が年間でのトレード収支になるからです。
ここまででFXで勝つということは１回１回のトレードで優位性と再現性のあるトレードをすることで(狭義の期待値を積み)そのトレードだけを行い続けることで長期的な収益(広義の期待値)を積むことができると解説しましたが、
じゃあ結局は一回一回のトレードで優位性と再現性のあるトレードを確立しないといけないんじゃないかということになると思いますが、その通りです。
FXで勝つということは優位性と再現性のある手法を確立することです。
では優位性と再現性とは具体的にはなんなのか最近流行りのCHATGPTに質問してみると以下のような答えが返ってきました。
優位性:トレードにおける優位性（Edge）とは、トレーダーやトレード戦略が市場で利益を上げるために持っている何らかの有利な要素や利点を指します。優位性を持つことは、単なる運に頼ったトレードよりも長期的な利益を生み出す可能性を高めることが期待されます。
再現性:トレードにおける再現性（Reproducibilit上げるためにはトレード戦略や取引手法が一貫して同じ結果を生み出す能力を指します。つまり、同じ条件やパラメータで同じトレードを再現できることを指します。再現性があるトレード戦略や取引手法は、過去のデータや将来の市場状況においても一貫して利益を上げる可能性が高まります。
はい。このような返答が返ってきましたがもう少し簡潔に説明すると
・優位性:どちらか一方にレートが伸びる確率が高いこと。
・再現性:同一の結果が、同一の手法によって得られること。
とここでは定義付けします。
FXは値幅を取るゲームなのでトレードで利益を上げるためには上か下かどちらか一方に伸びないと利益を残すことはできないし、再現性がないと半永久的に結果を残すことはできません。
またFXにはメンタルが必要だと仰ってる方がいると思いますが。
メンタルなんて必要ありません。
なぜなら優位性と再現性のある手法を確立さえしていれば長期的には勝てると分かっているため、びくびく結果におびえる必要もないですしエントリーに迷う必要もないです。
また資金管理をどうこうすれば勝てるなんてことも長期的な再現性はないと思っています。あくまで安定的に機能する手法あっての資金管理です。
実際勝てていてもメンタルが～とか迷ってる時点で期待値稼働できていない、つまり本当の意味でプロではありませんので、ブラッシュアップが必要だと思っています。
まとめ(前編)
はい。お疲れ様です。
ここまでの話をまとめると
期待値とは仮想収支である。
FXは広義の期待値を積むために狭義の期待値を積む。
つまり優位性と再現性のある手法を確立することが期待値稼働する上で必須だということです。
では優位性と再現性のある手法とは？具体的な期待値計算とは？という疑問がると思いますが、そのことについては次回「FXの期待値稼働(中編)」で解説していきたいと思います。
本当は一つの記事で完結させたいと思っていたのですが、いざ書いてみると書きたいことが多すぎて分けることにしました。すみません(´;ω;｀)
ここまで読んでいただきありがとうございました。分かりにくい所等ありましたら教えてください！
では次回の投稿まで少々お待ちください。
ありがとうございました。
